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2019/09/30

【MAZIN】個人投資家向けサービスColomaを運営するMAZINが「人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN)」にて共同研究の成果を発表致します

| by:ウェブ管理者
個人投資家向けにプログラミング不要の株取引アルゴリズム作成ツールColomaを提供する株式会社MAZIN(所在地:東京都台東区西浅草3-29-14アメイジングビル3F、代表取締役:角屋 貴則)は「第23回 人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN)」にて共同研究の成果を発表致します。

■発表概要

●第23回 人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN)
・開催日:2019年10月12日(土)
・発表内容:t過程潜在変数モデルによるポートフォリオ生成
・概要:金融時系列のモデリング手法として潜在変数モデルが使用されている. 近年, これをガウス過程に拡張したガウス過程潜在変数モデルが提案されており, 金融の分野にも応用されている. 一方で, よく知られているように, 金融時系列は正規分布よりも裾の厚い分布に従うことから, ガウス過程のような正規分布を前提としたモデリングを行うことは適切ではない. そこで本研究では, 裾の厚い分布に従う潜在変数モデリングとして, t過程潜在変数モデルを提案する. さらに, これをポートフォリオ生成問題に適用することで有効性を検証する.

※詳細:https://sigfin.org/023/


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000047378.html

15:02 | IT:イベント
 

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